R dynlm 包 - 选择最佳滞后数

Question

我想知道在给定 AIC 等标准的情况下，是否有办法在 dynlm 包中选择最佳滞后数。

例如，我有以下等式：

 fit = dynlm(y ~  L(y,1)+ L(x,1)

 fit = dynlm(y ~  L(y,1)+ L(x,1)+ L(x,2)         

 fit = dynlm(y ~  L(y,1)+ L(x,1)+ L(x,2)+ L(x,3)

 fit = dynlm(y ~  L(y,1)+ L(x,1)+ L(x,2)+  L(x,3)+ L(x,4))

我是否必须创建一个 do 循环并生成哪个方程并拉出 AIC？有人熟悉自动方式吗？

谢谢，

Answer 1

要比较两个模型的 AIC，它们必须具有相同的响应，但您的情况并非如此，因为添加滞后会减少适合的 y 集合。

dyn 包有一个anova.dyn 方法，该方法比较该包创建的滞后模型，自动对较长的系列进行子集化，以确保可以有效地比较系列。