如何返回 Akaike Criteria 选择的 VAR(2) 模拟中选择的最佳滞后的百分比频率

【问题标题】：How can I return the percentage frequency of the best lag chosen in VAR(2) Simulation chosen by Akaike Criteria如何返回 Akaike Criteria 选择的 VAR(2) 模拟中选择的最佳滞后的百分比频率
【发布时间】：2018-07-03 05:04:40
【问题描述】：

如果我在模拟 3 维 VAR(2) 模型之前放置一个计数器循环，并且在计算之后假设 AIC 和滞后 3 被选为最佳拟合滞后，那么我很难计算最佳滞后的百分比频率 (或者换句话说，在 100 次模拟中选择了多少次这个最佳滞后）？

【问题讨论】：

请发布您的代码、您的预期结果和一些数据。将此添加到您的问题中

标签： matlab time-series linear-regression model-comparison

【解决方案1】：

在您的循环中，将当前模拟的延迟保存在一个向量中。例如：

sims_count = 100;
lags = NaN(sims_count,1);

for i = 1:sims_count
    % your simulation here...
    lags(i) = simulation_lag;
end

然后，一旦迭代结束并且您的lags 向量已被填充，为了计算匹配最佳滞后（等于3）的滞后频率，只需使用以下代码：

best_lag_freq = sum(lags == 3) / sims_count;

一个实用的独立示例：

lags = randi(3,100,1);
best_lag_freq = sum(lags == 3) / 100;

【讨论】：