【发布时间】：2017-07-12 09:22:06
【问题描述】：
我正在使用 adfuller 来确定随机模拟的输出是否达到平衡。我认为 Augmented Dickey Fuller 测试可以完成这项任务，但它正在寻找值仍然不稳定的平稳性。例如，在这张图片中，值明显在减少：
但是运行这个：
results = = adfuller(values, regression="c")
我得到了这个结果：
- p 值：8.73279419229e-06
- adf: -5.20143922846 为 -3.46469407554 的 1%
单位根的原假设如何被拒绝？我认为如果我指定回归只有一个常数，那么具有趋势的时间序列就不会被识别为平稳的。我做错了吗？
【问题讨论】：
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试试
regression="nc"。 AFAICS，趋势/回归项被添加到差异序列的回归中，即常数意味着存在漂移。您的系列在与非零均值差分后看起来大致平稳。文档字符串可能有点模棱两可。 -
除了问题：如果您想测试该系列是否大致稳定到一个常数，那么我会做一个窗口趋势测试，它很可能比 ADF 更强大。
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我明白你关于趋势测试的观点......我误解了常数意味着漂移是常数（不知何故我认为这意味着平均值是常数）。感谢您的帮助！
标签： statsmodels