解决 R 中的中级微观经济学问题答案

【问题标题】：Solving Intermediate Microeconomics Problems in R解决 R 中的中级微观经济学问题
【发布时间】：2022-05-11 11:21:28
【问题描述】：

现在我试图弄清楚如何解决 R 中的标准约束优化问题，这通常可以使用拉格朗日手动解决。

我目前的代码是：

#Our Legrangian
L<-expression(X^a*Y^b+l*(M-px*X-py*Y))
#First Order Conditions:
dLdX<-D(L,"X")
dLdY<-D(L,"Y")
dLdl<-D(L,"l")

我无法完成剩下的工作。我已经尝试将一阶条件定义为矩阵和一些向量 b=c(0,0,0) 并使用 solve() 但是因为这是一个非线性问题，符号是有问题的。

这个问题有解决办法吗？

【问题讨论】：

这些是微分方程，所以你需要一个可以处理微分方程的包
@JohnColeman 有什么可以推荐的包吗？
我完全不知道。 CRAN Task Views 具有微分方程和计量经济学的类别。

标签： r calculation calc

【解决方案1】：

两年后，我了解到解决这些类型问题的最简单方法是使用NlcOptim 包。用于示例过程的代码如下：

############################
#Utility Maximization in R#
###########################
library('NlcOptim')
library('MASS')

##############
#Preferences#
#############
preferences<-function(x){
 return(-x[1]^0.5*x[2]^0.5)
}

###################
#Budget Constraint#
###################
budgetconstraint<-function(x){
  f=NULL
  f= rbind(f,2*x[1]+1*x[2]-10)
  return(list(ceq = NULL, c = f))
}
######################
# Starting values ###
####################
x0<-c(1,1)

########
#Solve#
#######
solnl(x0,consumer,budgetconstraint)

【讨论】：