quantmod - 计量经济学初学者答案

【问题标题】：quantmod - econometrics beginnerquantmod - 计量经济学初学者
【发布时间】：2020-11-19 22:11:42
【问题描述】：

我正在使用 quantmod 下载财务信息。每次我使用喜欢：

library(quantmod)

XOM <- getSymbols("XOM",
                   src = 'yahoo',
                   from = '2015-01-01',
                   to = '2020-11-18',
                   auto.assign = FALSE)

从中我得到一个带有 XOM 信息的 xts。我想要一个带有几个不同代码的 xts，这个 xts 的每一列都是代码的调整价格。我怎样才能做到这一点？我应该为每个股票下载 xts，然后剪切 [,6] 并合并还是有更简单的方法？

我的最后一点是在 ggplot 上绘制一些漂亮的图表来模拟不同的投资组合。

【问题讨论】：

标签： r quantmod quantitative-finance

【解决方案1】：

有多种解决方案，但如果您的代码列表不是太大，您可以使用tidyquant 包来完成所有操作。请参见下面的示例。并阅读this vignette on charting with tidyquant and ggplot

library(tidyquant)

from <- "2015-01-01"
to <- "2018-10-31"
tickers <- c("XOM", "TSLA")
stocks <- tq_get(tickers, get = "stock.prices",  from = from, to = to)

# A tibble: 1,930 x 8
   symbol date        open  high   low close   volume adjusted
   <chr>  <date>     <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl>
 1 XOM    2015-01-02  92.2  93.1  91.8  92.8 10220400     70.9
 2 XOM    2015-01-05  92.1  92.4  89.5  90.3 18502400     68.9
 3 XOM    2015-01-06  90.2  91.4  89.0  89.8 16670700     68.6
 4 XOM    2015-01-07  90.7  91.5  90    90.7 13590700     69.3
 5 XOM    2015-01-08  91.2  92.3  91    92.2 15487500     70.4

如果由于代码列表太大而导致下载问题，请使用BatchGetSymbols 包下载所有数据。

【讨论】：