我是熊猫新手。我有一个时间序列数据。如何轻松完成以下操作？
我有一个称为输入的二维矩阵。每行有 5 个元素。有很多行（数千）
input[t,:] = [f1, f2, f3, f4, f5]
(1) 我需要计算样本之间的相对差异。
即rel[t,:] = ( input[t,:]-input[t-1,:] ) / input[t-1,:]
(2)我需要创建一个大小为80的滑动窗口。
即win[t,:] = [rel[t,:],rel[t-1,:],...,rel[t-79,:]]
我如何在 Pandas 或任何其他框架（例如 scikit.timeseries）中做到这一点。
【问题讨论】：
标签： python scipy pandas time-series
你可以用普通的 numpy 来做这两个，虽然 pandas 可能会有一些特定的功能使它更容易。但是：
rel = np.diff(input) / input[:-1]
和
from numpy.lib.stride_tricks import as_strided
win = as_strided(rel, shape=(rel.shape[0]-79, 80), strides=rel.strides*2)
会做的。
如果输入多于一行，你仍然可以像上面那样做：
rel = np.diff(input, axis=1) / input[:, :-1]
win = as_strided(rel, shape=(rel.shape[0], rel.shape[1]-79, 80),
strides=rel.strides + rel.strides[1:])
尽管您可能想玩弄“形状”并匹配strides 以获得您所追求的确切窗口形状。
【讨论】：
k 尺寸怎么办？
shape=(rel.shape[0]-79, 80*k)，但我不确定。