XTS：按交易日分割外汇盘中柱数据答案

【问题标题】：XTS: split FX intraday bar data by trading daysXTS：按交易日分割外汇盘中柱数据
【发布时间】：2012-08-23 07:53:11
【问题描述】：

我想将一个函数应用于 20 个交易日的每小时外汇数据（作为众多示例之一）。

我从rollapply(data,width=20*24,FUN=FUN,by=24) 开始。这似乎运作良好，我什至可以断言我总是通过 480 条...直到我意识到这不是我想要的。由于夏令时和市场假期的变化，这 480 个酒吧的开始和结束时间多年来一直在漂移。

所以，我想要的是一个函数，它将一天视为我们有数据的每一天的 22:00 到 22:00。（纽约夏令时 21:00 到 21:00 - 我的数据时区是 UTC，开始时间是美国东部时间下午 5 点）

因此，我以它为核心制作了自己的 rollapply 函数：

 ep=endpoints(data,on=on,k=k) 
 sp=ep[1:(length(ep)-width)]+1
 ep=ep[(width+1):length(ep)]
 xx <- lapply(1:length(ep), function(ix) FUN(.subset_xts(data,sp[ix]:ep[ix]),...) )

然后我用 on="days"、k=1 和 width=20 来调用它。

这有两个问题：

天以天为单位，而不是交易日！因此，我获得的数据通常不到 4 周，而通常不到 3 周。
截止时间为 UTC 午夜。我不知道如何将其更改为使用 22:00（或 21:00）截止时间。

更新：上面的问题1是错误的！ XTS endpoints 函数确实在交易日工作，而不是日历日。我不这么认为的原因是时区问题使它看起来像一个 6 天的交易周：周日至周五。修复时区问题后（请参阅我的自我回答），使用 width=20 和 on="days" 确实给了我 4 数周的数据。

（通常很重要：当这 4 周内有交易假期时，我预计会收到 4 周 1 天的数据，即总是正好 20 个交易日。）

我开始研究一个将数据分成几周的函数，我想我可以将它们分成五个 24 小时的块，但这感觉是错误的方法，肯定有人在我之前发明了这个轮子？ em>

【问题讨论】：

不确定这有多大帮助，但您可以在 splitting 几天之前按一天中的时间进行子集。假设一天结束是EOD <- "22:00:00"。一种（不是非常有效的）方法来获得当天的端点是dep <- index(do.call(rbind, lapply(split(dat[paste0("T00:00:00/T", EOD)], 'days'), 'last')))

标签： r xts

【解决方案1】：

这里是如何让黎明正确：

x2=x
index(x2)=index(x2)+(7*3600)
indexTZ(x2)='America/New_York'

即只需设置时区，黎明就在 17:00；我们希望它在 24:00，所以先加 7 小时。

在以下人员的帮助下： time zones in POSIXct and xts, converting from GMT in R

这是完整的功能：

rollapply_chunks.FX.xts=function(data,width,FUN,...,on="days",k=1){
data <- try.xts(data)

x2 <- data
index(x2) <- index(x2)+(7*3600)
indexTZ(x2) <- 'America/New_York'

ep <- endpoints(x2,on=on,k=k)    #The end point of each calendar day (when on="days").
    #Each entry points to the final bar of the day. ep[1]==0.

if(length(ep)<2){
    stop("Cannot divide data up")
}else if(length(ep)==2){  #Can only fit one chunk in.
    sp <- 1;ep <- ep[-1]
}else{
    sp <- ep[1:(length(ep)-width)]+1
    ep <- ep[(width+1):length(ep)]
}

xx <- lapply(1:length(ep), function(ix) FUN(.subset_xts(data,sp[ix]:ep[ix]),...) )
xx <- do.call(rbind,xx)   #Join them up as one big matrix/data.frame.

tt <- index(data)[ep]  #Implicit align="right". Use sp for align="left"
res <- xts(xx, tt)
return (res)
}

您可以看到我们使用 modified 索引来拆分原始数据。（如果 R 在后台使用写时复制，那么唯一的额外内存需求应该是索引的副本，而不是数据的副本。）

（法律位：请认为它在 MIT 下获得许可，但如果需要，请明确允许在 GPL-2 XTS 包中使用。）

【讨论】：