XTS 指数和交易日的问题

Question

我真的很难在这里找到解决方案。 如果你看最后一行代码，你会明白我想在下一次开盘时买入，5 天后卖出（x = 5）。

问题是xts 索引正在计算周末。因此，例如，您会在 7 月 12 日星期五得到 index = 1……但在 7 月 15 日星期一，索引 = 4。我希望它等于 2，即 +1 个交易日。

我可以修改指数或使用Cl(SPY)[index(SPY) + x]以外的其他方法来获得x + 5个交易日吗？

提前感谢您对此的任何提示

# Variable d'optimisation
x <- 5

library(quantmod)

# Get data from Yahoo, then adjust
getSymbols("SPY", from = "1990-01-01")

# add RSI3 column
SPY$RSI3 <- RSI(Cl(SPY), n = 3)

# Add buy sig
SPY$buySig <- ifelse(SPY$RSI3 > 90, 1, 0)

# If signal, buy tomorrow at open, sell at close x days later
# PnL Calculation here : 
PnL <- ifelse(lag(SPY$buySig) == 1, Cl(SPY)[index(SPY) + x] - Op(SPY), NA)

Answer 1

使用lag 计算在+x 天的收盘价。您可能需要将k 的值更改为-(x+1)，具体取决于您实际所需的逻辑（信号发出后5 天或开仓后5 天卖出）。

SPY$Lag.Cl <- lag(Cl(SPY),-x)
PnL <- lag(SPY$buySig) * (SPY$Lag.Cl - Op(SPY))