SAS中的格兰杰因果关系

Question

我正在尝试对变量列表运行 Granger 因果检验，并在 SAS 中使用以下宏来执行此操作 -

%MACRO GRANGER();   
     %DO I = &START. %TO &END. ;  
        %LET VAR1 = &&VAR1_&I.;
        %PUT &INDEPVAR1. ;

        PROC VARMAX DATA= COMB ;
            MODEL Y1    &VAR1.  / DFTEST P=1;
            CAUSAL GROUP1 = (Y1) GROUP2 = ( &VAR1.);
            OUTPUT OUT = Results&I.;            
        RUN;


    %END; %MEND;

我想要在 Sas 数据集中这样的输出 -

    Group1     Group2      Pr > Chisq
    Y1          Var1        <0.0001
    Y1          Var2         0.5690
    Y1          Var3         0.0134
    .........

但是当我在 Proc Varmax 中使用 Out 语句时，它并没有输出显着性水平。相反，它给了我一系列残差、预测的 Y1 等。我该如何提取这些字段？

Answer 1

您确定不想在 PROC VARMAX 语句中使用 OUTSTAT= 选项吗？