滚动格兰杰因果关系答案

【问题标题】：Rolling Granger Causality滚动格兰杰因果关系
【发布时间】：2015-07-13 18:04:18
【问题描述】：

我在 R 中使用 MSBVAR 包来计算两个变量之间的格兰杰因果关系。数据和命令与包中使用的相同：

data(IsraelPalestineConflict)
granger.test(IsraelPalestineConflict, p=6)

它给出以下结果：

              F-statistic  p-value
p2i -> i2p    17.63100     0.000000e+00
i2p -> p2i    10.91235     7.134737e-12

我想使用此函数应用循环/滚动应用，并希望将结果保存在文件中。在看过 rollapply 上的过去答案后，我尝试过这样的尝试，但由于我是 R 新手，所以不知道如何让它发挥作用。

rollapply(zoo(IsraelPalestineConflict),width=1275,
          FUN = function(t) 
          { t = granger.test(IsraelPalestineConflict, p=6); 
          },
          by.column=FALSE, align="right")

但它给出了相同的结果，第一列替换为年份，我不知道如何使用 rollapply 保存 F 统计量和 P 值的结果。

             F-statistic  p-value
2003.8077    17.63100     0.000000e+00
2003.8269    10.91235     7.134737e-12

请您给予好意的答复。

【问题讨论】：

究竟是什么不起作用？您发布的代码是否会导致错误，或者它只是没有产生您期望的输出？请编辑您的问题，以提供有关问题所在的更多详细信息 - 这样更有可能有人可以帮助您解决问题。

标签： r

【解决方案1】：

也许你想要这个：

granger.test.c <- function(x) c(granger.test(x, p = 6))
rollapplyr(IsraelPalestineConflict, 1275, granger.test.c, by.column = FALSE )

这将为 p = 2, 3, 4, 5 创建上述列表：

granger.test.c <- function(x, p) c(granger.test(x, p = p))
p <- 2:5
roll <- function(p, DF) rollapplyr(DF, 1275, granger.test.c, by.column = FALSE, p = p )
L <- lapply(p, roll, DF = IsraelPalestineConflict)
names(L) <- p

【讨论】：

@Grothendieck 尊敬的先生，非常感谢您的回答，我真的很感激。如果可能的话，我只想再问一件事。与您的解决方案一样，我得到四个前进步骤（1275 到 1278）。是否有可能对于每一卷，我可以更改已经存储在另一个 R 对象中的“p”（p
@Grothendieck。再次感谢您的帮助。但是，需要您的指导，因为新代码会为每个“p”值运行滚动。我认为我的最后一个 cmets 具有误导性。先生，第一卷应该使用值2，第二卷使用值3，就像这样。尽管可以使用此代码，然后我可以为所需的“p”选择结果，但善意的指导可以减少工作量。最好的祝愿，贾瓦德
将p 列附加到您的输入并修改传递给rollapply 的函数以使用它。
@Grothendieck。尝试了很多，但不知道。先生，请等待您的指导。