面板数据的回归分位数的伪 R^2

【问题标题】：Pseudo R^2 from Regression Quantiles for panel data面板数据的回归分位数的伪 R^2
【发布时间】：2019-04-03 11:05:24
【问题描述】：

我正在使用“rqpd”包在R中运行以下分位数回归的面板数据：

library(rqpd)
data(bwd)
cre.form1 <- dbirwt ~ smoke + dmage + agesq + novisit + pretri2 + 
pretri3 | momid3 |smoke
crem.fit1 <- rqpd(cre.form1, panel(method="cre", taus <- c(0.9)),data=bwd)

rqpd 封装形式here

我可以通过

得到结果

summary(crem.fit1)

但是，我想知道 Pseudo R2（拟合优度） - 摘要命令似乎为 OLS 回归提供了它，但在分位数回归中的面板数据的情况下却没有。有人知道，如何提取伪 R2 吗？

【问题讨论】：

标签： r quantile

【解决方案1】：

我不知道rqpd 包。一般来说 pR^2 是：

1 - 偏差/null.deviance

我使用的是标准逻辑回归示例：

utils::data(anorexia, package = "MASS")
anorex.1 <- glm(Postwt ~ Prewt + Treat + offset(Prewt),
                family = gaussian, data = anorexia)

当我计算 pR^2 时，我使用的是：

library(broom)
library(dplyr)
anorex.1 %>% glance() %>%
  mutate(pR2 = 1 - deviance/null.deviance)

输出将是：

# A tibble: 1 x 8
  null.deviance df.null logLik   AIC   BIC deviance df.residual   pR2
          <dbl>   <int>  <dbl> <dbl> <dbl>    <dbl>       <int> <dbl>
1         4525.      71  -240.  490.  501.    3311.          68 0.268

pR^2 为 0.268。希望对您有所帮助。

【讨论】：