【发布时间】：2010-12-14 17:33:16
【问题描述】：
我不是数学家，所以我会尝试用外行的术语来描述这一点。
我试图采用两个时间序列，它们可以代表任何可变数量、每日最高温度、当天股价最高点等。这些将乘以一个使它们的最大值和最小值对应的因子。 （例如，两个温度系列可能介于不同的最冷和最热温度之间，但在这两个温度系列中，我会将最冷视为 0%，将最热视为 100%。）
鉴于此，我想找出他们开始时间的哪些相对变化会产生“最大”的相关性。也就是说，具有“高”相关性的最长采样周期。 （我知道这有点模糊。）
举个简单的例子，考虑到几个城市去年的温度，它可能会选择两个城市，这两个城市都有几周的时间，每隔一天的最高温度是前一天的 2/3。这两个城市不一定在同一天开始。这就是时移试验的用武之地。
指向讨论、伪代码或实际实用程序库的指针会很好。
【问题讨论】：
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你也可以试试问@@CrossValidated。
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@J. M.：谢谢。不知道。我会的。
标签： algorithm math graph correlation