将相关矩阵转换为R中的协方差矩阵？答案

【问题标题】：Convert a correlation matrix to a covariance matrix in R?将相关矩阵转换为R中的协方差矩阵？
【发布时间】：2020-08-07 13:31:13
【问题描述】：

假设我有一个相关矩阵

A <- matrix(c(1,0.3,-0.5,0.3,1,0.5,-0.5,0.5,1),nrow=3,ncol=3)
> A
     [,1] [,2] [,3]
[1,]  1.0  0.3 -0.5
[2,]  0.3  1.0  0.5
[3,] -0.5  0.5  1.0

是否可以将其转换为 rstudio 中的方差协方差矩阵？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

如果 A 是一个 n x n 相关矩阵，那么协方差矩阵是

diag(s) %*% A %*% diag(s)

其中 s 是标准差的 n 向量。

【讨论】：