如何在 QuadProg 中实现框约束

Question

我想知道 R 'Quadprog' 包是否能够合并以下形式的框约束：-L*1

其中 1 是 1 的向量，L 是常数。要优化的变量是 v。基本上 v 的所有单个元素都必须在 –lambda 和 lambda 之间。

如果没有，是否有其他软件包可以解决这个问题？

非常感谢您的帮助

Answer 1

是的，你可以。

给定函数：

solve.QP(Dmat=Dmat,dvec=dvec,Amat=Amat,bvec=bvec,meq=0)

Amat 和bvec 表示Amat * v >= bvec。

所以这样设置：

Amat <- cbind(diag(length(v)), -diag(length(v))) 
bvec <- c(rep(-L, length(v)), rep(-L, length(v)))

表示v > -L 和-v > -L（与v < L 相同），用于v 的每个单独元素。

注意meq 的意思是“相等的数量”，因为在你的情况下都是不等式，所以它必须放在0。

如果您需要放置等式约束，请将其放在Amat 和bvec 的“左侧”以及meq 中的等式数量。