如何在同一个 SAS 数据集上按月执行回归？答案

【问题标题】：How do I perform regression by month on the same SAS data set?如何在同一个 SAS 数据集上按月执行回归？
【发布时间】：2015-01-13 05:12:18
【问题描述】：

我的规格如下：

Proc reg data = liqfworld;
     Model x = y z ;

我需要对我的数据集中的每只股票执行此回归，该数据集中包含每日数据和每月数据。它按 SAS 格式的股票 ID 和日期排序。我是否需要一个宏来对同一数据集执行重复回归？我的最终目标是将每个股票和每个月的 y 系数转换为输出数据集。

感谢任何指针。谢谢。

编辑：澄清一下，我需要进行多次非滚动回归（每个月每个股票），而股票 ID 是按升序排序的，它们是这样的：83、94、105 等。

【问题讨论】：

标签： sas

【解决方案1】：

由于您的数据集已经按正确的顺序排序，您应该能够使用按组处理来执行此操作，而无需使用宏。如果您还没有月份变量，则需要首先从现有的日期变量中创建一个。我建议使用视图来执行此操作。

那么你应该可以这样做：

Proc reg data = liqfworld; 
Model x = y z ;
/*More statements within the proc reg as needed*/
by stock month;
run;

【讨论】：