如何使用 R 中的 prais_winsten 函数获得 Durbin-Watson 统计的 p 值？答案

【问题标题】：How can I get p-values for Durbin-Watson statistic using prais_winsten function in R?如何使用 R 中的 prais_winsten 函数获得 Durbin-Watson 统计的 p 值？
【发布时间】：2019-12-02 11:07:34
【问题描述】：

我正在尝试获取转换后的 Durbin-Watson 统计量的 p 值。

使用dwtest 检查我的时间序列数据的 AR(1) 序列相关性，得到以下结果：

dwtest(rate ~ x + y + z,
+       data = data)

Durbin-Watson test

data:  rate ~ time + consent + tsi
DW = 1.243, p-value = 0.003155
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

这就是我使用 prais_winsten 估计器的原因。

prais <- prais_winsten(rate ~ x + y + z, 
                          data = data)

summary(prais) 产生以下结果

...
Durbin-Watson statistic (original): 1.243 
Durbin-Watson statistic (transformed): 1.566

所以我现在有了 prais-winsten 模型的 D-W 统计量，但没有 p 值。有没有办法使用这种方法接收它们？上报DW统计量时是否需要报p值？

【问题讨论】：

标签： r p-value autocorrelation

【解决方案1】：

我不确定这是否是您要找的。 p 值在summary 输出中。您可以通过以下方式获取它们：summary(prais)$coefficients[, "Pr(>|t|)"]

干杯，里科

【讨论】：

感谢您的回复！我指的不是系数的 p 值，而是调整后的 Durbin-Watson 统计量的 p 值。正如您在我的第一个块中看到的那样，dwtest 函数为 DW 统计量产生一个 p 值，这表明是否应该拒绝没有 AC 的零假设。使用 prais_winsten 时，没有给出调整 DW 统计量的 p 值，这就是我要寻找的 p 值。
对不起，我误会你了。