PyMC3：如何创建多个随机游走？

Question

我想在 PyMC3 中创建几个随机游走变量，或者更确切地说，将几个随机游走堆叠到一个变量中。我知道我可以像这样创建一个 100 步的随机游走：

with pm.Model() as model():
    z = pm.GaussianRandomWalk('z', mu=0, sd=1, shape=100)

但是假设我想创建 20 个随机游走，每个长度为 100。如果我写这个，

with pm.Model() as model():
    z = pm.GaussianRandomWalk('z', mu=0, sd=1, shape=(20,100))

这是否使每一行都是随机游走，所以我有 20 个实例，每个实例 100 步？或者它是否让每一列都是随机游走，所以我有 100 个实例，每个实例有 20 个步骤？

Answer 1

您将拥有 100 个实例，每个实例包含 20 个步骤。

PyMC3 中的时间序列分布不是很严格 - 它在设计时只考虑了一维时间序列，因此在处理多个时间序列时要小心。