lambda 对 ARIMA 有什么影响？答案

【问题标题】：What is the effect of lambda on ARIMA?lambda 对 ARIMA 有什么影响？
【发布时间】：2020-03-17 09:31:48
【问题描述】：

Lambda 对同一个系列做出了不同的效果。 - 对此我们能说些什么？ - Lambda有什么样的效果？ - 我应该更喜欢这个例子的 Lambda 吗？还是我不应该？ - 我看 RMSE 就足够了吗？ - 是的，lambda 标准化数据。但我应该什么时候选择？有很多问题。对不起，我很困惑。我正在尝试在下面的数据上使用 ARIMA 构建模型。关于模型的结果可以说什么？

>ARIMA_e <- forecast(auto.arima(train_e, lambda=0), h=h_e)
>accuracy(ARIMA_e)
                    ME     RMSE      MAE         MPE     MAPE      MASE       ACF1
Training set 0.3842223 11.42344 8.968908 -0.04237153 2.835176 0.6816815 -0.1057754

>ARIMA_e <- forecast(auto.arima(train_e), h=h_e)
>accuracy(ARIMA_e)
                      ME     RMSE      MAE        MPE     MAPE      MASE        ACF1
Training set 0.009080438 11.72061 9.258278 -0.2989164 2.951468 0.7036751 -0.02705381

【问题讨论】：

标签： r lambda arima

【解决方案1】：

lambda 定义了 Box-Cox 变换，定义如下：https://en.wikipedia.org/wiki/Power_transform。

特别是，将其设置为零对应于首先取值的log，预测结果时间序列，然后对预测进行逆运算（即exp）。如果您希望生成的时间序列为正数，这将很有用，因为在采用 exp 之后，不会出现负值。

有关更多示例，另请参阅https://otexts.com/fpp3/transformations.html。

【讨论】：