为什么将 P,D,Q 项考虑到周期为 0 的 SARIMAX 模型中？

Question

我很好奇是否有人注意到 SARIMAX 类的 statsmodels 库的这一方面，并​​且可以分享关于当周期性为零时它没有忽略季节性参数这一事实的意见。

https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.statespace.sarimax.SARIMAX.html

我的理解是，当周期性为零时，Sarimax 模型应该表现得像一个非季节性模型并忽略季节性参数。但从测试中可以清楚地看出情况并非如此。

有人知道为什么 Sarimax 会这样吗？如果我没记错的话，当周期性为零时，R 等效项会忽略季节性参数。

谢谢

我在两个变体中测试了（交叉验证）季节性 Sarimax 模型。在这两个测试中，“s”周期性参数等于零，并且在一个测试中，P&Q 季节性参数不同于零，而在另一个测试中设置为零。非季节性参数在两个测试中保持相同。 两次测试的测试结果（mape）不同。我在两个测试中也使用了相同的外生变量，但这不会改变问题的上下文。

我的期望是 Sarimax 在周期性为零时应该忽略季节性参数。

Answer 1

这是 Statsmodels 中的一个错误，请参阅 https://github.com/statsmodels/statsmodels/issues/6013。