具有 2 种周期的时间序列

【问题标题】：A time series with 2 kinds of periods具有 2 种周期的时间序列
【发布时间】：2019-08-01 05:56:33
【问题描述】：

我正在尝试分析一个清楚地呈现两种时期的时间序列。时间序列每周周期性波动，此外它在每个月底周期性上升。

我正在尝试使用 ARIMA 模型对其进行分析，但是如何在 ARIMA 函数中设置两种不同的周期？或者还有其他更好的模型可以更好地解释这个系列吗？

谢谢。

【问题讨论】：

【解决方案1】：

有一个名为forecast 的非常方便的包，它具有接受多个频率的功能，

install.packages('forecast')
library(forecast)

i1 <- msts(your_series, seasonal.periods = c(period_1, period_2))
forecast(i1, h = no. of points to forecast)

This link 提供了一些关于如何定义季节性周期的信息

否则，如果您想在ARIMA 中手动执行此操作，则必须添加每周和每月虚拟变量并将它们作为参数传递。 This post 将阐明此方法

【讨论】：