如何解决这个凸优化？

Question

很简单，我知道，但我对凸优化还知之甚少

问题定义：

1. 目标函数是 II b - Aw II norm 2
2. 一个未知向量 [w1, w2, ..., wn]

3. 一个数据矩阵A（m x n），每行有n个分量（[ai1, ai2, ..., ain]），m是度量的数量。 ai1, ai2, ..., ain 本身是高度相关的

4. 约束 wi >= 0 且 wi 之和为 1，基本上 wi 可以理解为权重

我可以使用哪个 python 或 matlab 包？

Answer 1

这是Quadratic Programming 中的一个问题。

• Python - CVXOPT

• Matlab - quadprog