KDB+ 中的窗口函数

Question

我正在研究来自 Q for Mortals（第 9.9.9 节）的示例，但无法理解窗口函数如何提取最后一行的卖价/卖价。

aapl 09:30:08 101 104 103 102 103 100 100

最后一笔交易的窗口@ 09:30:08（来自trades table 的价格 101）应该是从 09:30:06 到 09:30:09。这显示在w 变量（最后一列）中。

但是，当我运行窗口示例（本书逐字记录）时，它包括 askof 104 和 bid of 103。我不确定为什么这个示例会显示为时间戳为 09:30： 05 超出窗口范围。这是一个错误还是我在这里遗漏了什么？

Answer 1

wj 函数采用每个窗口开头的流行报价对聚合有效。如果您只想聚合严格在您的窗口内的内容，请使用 wj1，它的语法与 wj 相同。

Jeff Borror 稍后在 Q for Mortals 的第 9.9.9 节中演示了这一点。

wj 和wj1 的内部行为在code.kx.com 上详述。