如何计算 KDB 中的 30 天滚动窗口？答案

【问题标题】：How do I calculate a rolling 30 day window in KDB?如何计算 KDB 中的 30 天滚动窗口？
【发布时间】：2021-07-24 06:58:25
【问题描述】：

我有一个表格的键控表：

t                            | ar            av     mr            mv   
-----------------------------| ----------------------------------------
2016.01.04D09:51:00.000000000| -0.001061315  513    -0.01507338   576  
2016.01.04D11:37:00.000000000| -0.0004846135 618    -0.001100514  583  
2016.01.04D12:04:00.000000000| -0.0009708739 1619   -0.001653045  1000

我想计算 30 天滚动相关ar cor mr。

我一直在尝试使用 wj 创建自联接，但我无处可去。是这样的吗？

【问题讨论】：

标签： kdb

【解决方案1】：

你可以这样做：

/-Function which creates the rolling windows (w:window size, s:list)
q)f:{[w;s] (w-1)_({ 1_x,y }\[w#0;s])}

/-e.g.
q)f[3;til 5]
0 1 2
1 2 3
2 3 4

/-Apply cor to each 30-day rolling window as below:
q)ar:exec ar from t;
q)mr:exec mr from t;

q)cor'[f[30;ar]; f[30; mr]]

【讨论】：