如何计算 R 中标准差的滚动窗口？答案

【问题标题】：How can compute rolling window for standard deviation in R?如何计算 R 中标准差的滚动窗口？
【发布时间】：2018-04-21 23:43:14
【问题描述】：

我尝试下载股票价格并计算滚动窗口中的标准差。我找到了库PerformanceAnalytics，但它们只有平均值的滚动窗口而不是标准差。

library("tseries")
library("zoo")
library("forecast")
library("FinTS")
library("rugarch")


AAL.data = get.hist.quote(instrument="AAL", start="2014-01-01",  end="2018-01-01", quote="AdjClose", provider="yahoo", compression="d", retclass="zoo")
plot(AAL.data, main = "AAL closing price", ylab = "Price (USD)", xlab = "Date")

#install.packages("PerformanceAnalytics")
library(PerformanceAnalytics)
chart.RollingMean(XOM.sr, width = 60, xaxis = TRUE, ylim = NULL)

【问题讨论】：

查看roll_sd 和roll_sdr 包RcppRoll

标签： r stock standard-deviation

【解决方案1】：

试试这个：

library(zoo)
rollapplyr(1:10, 3, sd, fill = NA)
## [1] NA NA  1  1  1  1  1  1  1  1

请参阅?rollapply 了解更多信息。

【讨论】：

【解决方案2】：

对于现在正在寻找这个的人，请使用 roll_sd 的 roll 包 (rdrr.io link)。

                          expr        min         lq        mean   median        uq        max neval
 rollapply(STK, width = 5, sd) 34703.2817 37535.3761 40422.77272 38005.02 38357.489 53512.7018     5
               roll_sd(STK, 5)    18.9334    18.9973    23.90904    19.14    30.608    31.8665     5

【讨论】：

【解决方案3】：

这是一个完整的可重现示例。您可以将 runSD 用于此 TTR 包。它与xts 很好地集成在一起。通常，您将首先计算返回值，然后计算 std。偏离这一点来代表风险。

library(quantmod)
library(TTR)

AAPL = getSymbols("AAPL", auto.assign = FALSE)

returns = ROC(Ad(AAPL), n=1)[-1]

plot(runSD(returns, n=30), main='Rolling Std. Deviation (30 days)')

【讨论】：