错误：R中的系数：（由于奇异性而未定义4）答案

【问题标题】：Error: Coefficients: (4 not defined because of singularities) in R错误：R中的系数：（由于奇异性而未定义4）
【发布时间】：2015-05-12 03:02:22
【问题描述】：

我的代码中有一些错误，我无法弄清楚。我有一个数据框“a”，带有：

row.names      GM      variance     stddev      skewness   correltomarket  DEratio
1   MMM     0.9785122   0.9998918   0.9999459   -1.049053   2.932738    0.07252799

现在，我需要使用以下代码为上述数据框找到一个线性模型

riskmodel <- lm(formula=((a$GM)~(a$variance)+(a$skewness)+
                         (a$correltomarket)+(a$DEratio)),data=a)

当我运行此代码时，我得到以下“风险模型”的摘要

Call:
lm(formula = ((a$GM) ~ (a$variance) + (a$skewness) + (a$correlationtomarket) + 
    (a$DEratio)), data = a)

Residuals:
ALL 1 residuals are 0: no residual degrees of freedom!

Coefficients: (4 not defined because of singularities)
                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)             0.9785         NA      NA       NA
a$variance                  NA         NA      NA       NA
a$skewness                  NA         NA      NA       NA
a$correlationtomarket       NA         NA      NA       NA
a$DEratio                   NA         NA      NA       NA

Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom

我不明白为什么，我会非常感谢任何帮助我的人。我不知道出了什么问题。

【问题讨论】：

在lm 中，您不需要使用a$，因为您使用data= 提供数据。
谢谢 :)，我会记住的。 :)
@Pascal，知道为什么是 NA 吗？
请参阅 Dason 的回答。你不能只用一个观察值来运行多元线性回归。
@Pascal，我已经看到了答案，但我不太明白。你能解释一下吗？谢谢！

标签： r dataframe lm

【解决方案1】：

您的 data.frame 中只有一个观察值。您不能仅通过一次观察来拟合具有 5 个参数的模型。您需要至少 6 个观测值才能拟合参数并估计方差。

【讨论】：

对不起，我不太明白，你能解释一下吗？或可以在这里帮助我的链接？谢谢！
非常感谢！这有帮助。