围绕特定日期的数据子集

Question

我正在尝试调查某些特定日期前后股价波动的表现。所以我希望能够在给定日期之前和之后选择 n 个点。例如，如果我有以下系列：

1989-09-25  344.23
1989-09-26  344.33
1989-09-27  345.10
1989-09-28  348.60
1989-09-29  349.15
1989-10-02  350.87
1989-10-03  354.71
1989-10-04  356.94
1989-10-05  356.97
1989-10-06  358.78
1989-10-09  359.80

我感兴趣的日期是 1989 年 9 月 29 日，范围为 4 天，该函数将返回一个矩阵或 xts 对象：

1989-09-25  344.23
1989-09-26  344.33
1989-09-27  345.10
1989-09-28  348.60
**1989-09-29  349.15**
1989-10-02  350.87
1989-10-03  354.71
1989-10-04  356.94
1989-10-05  356.97

是否有任何我可以使用的软件包或几行代码可以解决问题？

理想情况下，我将有一个日期向量，该函数将返回一个矩阵或 xts 对象，其中包含 n 列（即日期向量中的每个日期一列），每列 2 x n + 1 个观察值（所以 9 in上面的例子，即 4 * 2 + 所选日期）.....

欢迎任何帮助/指针。

Answer 1

df <- read.table( row.names = NULL, sep=',', text="
1989-09-25,344.23
1989-09-26,344.33
1989-09-27,345.10
1989-09-28,348.60
1989-09-29,349.15
1989-10-02,350.87
1989-10-03,354.71
1989-10-04,356.94
1989-10-05,356.97
1989-10-06,358.78
1989-10-09,359.80")
df[,1] <- as.POSIXct(df[,1])

获取一个日期：

dt <- as.POSIXct('1989-09-29')
idx <- which(df[,1]==dt)
seqidx <- seq(idx, idx+2*4)-4
df[seqidx,2]

[1] 344.23 344.33 345.10 348.60 349.15 350.87 354.71 356.94 356.97

将其应用于日期列表

sapply(c(as.POSIXct('1989-09-29'), as.POSIXct('1989-10-02')), 
       FUN=function(dt) {df[seq(which(df[,1]==dt),which(df[,1]==dt)+2*4)-4,2]})


        [,1]   [,2]
 [1,] 344.23 344.33
 [2,] 344.33 345.10
 [3,] 345.10 348.60
 [4,] 348.60 349.15
 [5,] 349.15 350.87
 [6,] 350.87 354.71
 [7,] 354.71 356.94
 [8,] 356.94 356.97
 [9,] 356.97 358.78