在 R 中实现 1000 个非 i.i.d 正态分布变量的样本答案

【问题标题】：Realize 1000 samples of not i.i.d normally distributed variables in R在 R 中实现 1000 个非 i.i.d 正态分布变量的样本
【发布时间】：2019-11-11 13:00:09
【问题描述】：

我想在 R 中生成 1000 个 X_1....????_1000 样本，其中已知 X_t =0.9*????_(t−1)+ 误差，其中误差为 IID 标准正态分布，且 ????1 为 ????(0,100/19) 我已经证明了每个????????有分布 ????(0,100/19) 并且它们不是独立的。

如何在 R 中生成这个示例实现？

【问题讨论】：

你尝试了什么？
我想使用 rnorm(1000,0,100/19) 但这会给我 1000 个 i.i.d 实现，对吗？
是的，这些都是独立的。
是的，这样也没用
你在这个交叉帖子下得到了一个非常相关的评论：stats.stackexchange.com/questions/435552/…

标签： r statistics

【解决方案1】：

你没有说误差的标准偏差应该有多大，所以我做了一个随意的选择。只需使用您提供的公式按顺序生成数据。

set.seed(2019)
x = rep(0,1000)
ErrorSD = 0.1
x[1] = rnorm(1,0,100/19)
for(i in 2:1000) { 
    x[i] = 0.9*x[i-1] + rnorm(1,0,ErrorSD) }
plot(x, type='l')

【讨论】：