回归后的循环后估计检验

Question

执行多个回归的循环。对于每个回归，我们都需要进行一些异方差性检验。不幸的是，以下代码不起作用：

gen p_hettest = .

quietly forvalues i = 1/10 {
reg y x if id == `i'
estat hettest if id == `i'
replace p_hettest=r(p) if id == `i'
}

这是一个数据样本：

    clear
    input float(y x id)
     -.006994963  -7.015742e-06 1
      .002128173  2.7695405e-06 1
       .01837084  .000015578877 1
     -.018459747 -.000017552491 1
     -.008869853  -8.115663e-06 1
               0              0 1
       .00081374   1.039456e-06 1
        .0192536   .00001801726 1
     -.004777103  -2.800596e-06 1
      .006691461    4.95152e-06 1
     -.015235436 -.000015264517 1
       .03523033  -.00001293428 2
      .037114896   .00001956828 2
     .0041321944  -6.849998e-06 2
     -.000645176  .000012979223 2
     -.015742416  -4.716876e-06 2
      .005813865  -2.943401e-06 2
       .00220989  -4.920239e-06 2
      .003843212   8.216926e-06 2
      .013684767 -4.7989766e-07 2
       .02013146   3.841124e-07 2
        .0714285  2.9144696e-06 3
       .02564108   6.107174e-06 3
      -.01336905   -7.19949e-06 3
       0          .000031617565 3
      .034420278   3.418627e-06 3
      -.04042552   .00004654335 3
       .03571425  .000024398614 3
     -.002500042  -3.514139e-06 3
      -.04651165  -.00004515287 3
       .05263159  -7.449272e-06 3
       .08727269   -7.16101e-06 3
    end   

出现r(101)错误，提示："if not allowed"。

是否有另一种方法来循环回归后估计测试？

Answer 1

问题是estat hettest 不采用if 限定符。我不熟悉该命令，但我猜它仅使用回归中的值来执行测试。

如果你修改你的代码看起来像：

gen p_hettest = .

quietly forvalues i = 1/10 {
    reg y x if id == `i'
    estat hettest
    replace p_hettest=r(p) if id == `i'
}

你应该准备好了。

如果您取消quietly，您可以看到r(p) 的值随着estat hettest 的每次调用而变化