找到两个矩阵的共同特征向量

Question

我想在R中找到两个具有相同维度的对称矩阵的共同特征向量 假设两个矩阵 L1 和 L2 我正在寻找向量 X 使得 L1*X = (兰达)L2*X 其中landa是特征值

Answer 1

您要查找的术语是Generalized Eigenvalue Problem。这是一个经过充分研究的线性代数问题。

在实现方面，我建议查看一个特殊的Netlib section，我认为您的矩阵将满足Generalized Symmetric Definite Eigenproblems solver 的要求。

Intel MKL 提供 C、Fortran 以及据我所知 Python 直接提供的功能。