rollapply 与采用矩阵的函数返回“不正确的维数”答案

【问题标题】：rollapply with a function taking a matrix returns "incorrect number of dimensions"rollapply 与采用矩阵的函数返回“不正确的维数”
【发布时间】：2014-01-28 04:08:51
【问题描述】：

我设计了自己的函数SharpeRatio(data)

其中 data 是一个 nx2 矩阵。

该函数对于给定的矩阵 dat 工作正常，但是当我尝试使用 rollapply(dat, 20, SharpeRatio) 时，我收到以下错误：错误在 dat[, 1] : 不正确的维数

以下是函数定义：

SharpeRatio <- function(dat){
  Returns = dat[,1]
  RiskFree = dat[,2]

  ER = (Returns - RiskFree)/100
  Volatility = sd(Returns/100)
  return((exp(mean(log(1+ER))) - 1)/Volatility)
}

【问题讨论】：

那确实是缺少的。

标签： r finance rollapply

【解决方案1】：

rollapply 将函数应用于数组的滚动边距。但它会逐列执行此操作。也就是说，它不会向您的函数呈现数组，而是呈现向量 N 次（在您的情况下为 N=2）。

这是一个例子：

(m <- matrix(1:10, ncol=2))
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    6
## [2,]    2    7
## [3,]    3    8
## [4,]    4    9
## [5,]    5   10

我们将rollapply 和mean，看看在每次迭代中传递了什么：

y <- rollapply(m, width=2, FUN=function(x) {print(x); mean(x)})
## [1] 1 2
## [1] 2 3
## [1] 3 4
## [1] 4 5
## [1] 6 7
## [1] 7 8
## [1] 8 9
## [1]  9 10

没有矩阵被传递给函数，只有单个向量。 rollapply 然后将结果打包成正确形状的数组：

y
##      [,1] [,2]
## [1,]  1.5  6.5
## [2,]  2.5  7.5
## [3,]  3.5  8.5
## [4,]  4.5  9.5

解决方法在格洛腾迪克先生的评论中，将by.column=FALSE 传递给rollapply：

z <- rollapply(m, width=2, by.column=FALSE, FUN=function(x) {print(x); colMeans(x)})
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    6
## [2,]    2    7
##      [,1] [,2]
## [1,]    2    7
## [2,]    3    8
##      [,1] [,2]
## [1,]    3    8
## [2,]    4    9
##      [,1] [,2]
## [1,]    4    9
## [2,]    5   10

在这里，每两行的矩阵都被传递给函数。结果和上面一样：

z
##      [,1] [,2]
## [1,]  1.5  6.5
## [2,]  2.5  7.5
## [3,]  3.5  8.5
## [4,]  4.5  9.5

【讨论】：

谢谢你的解释，马修。不知道它不需要数组（我有最初为两个输入设计的函数，但后来想通过传递一个数组来绕过它）。在需要输入（以及窗口同时滚动的位置）的功能上执行滚动窗口应用程序的正确方法是什么？
@msmf14 你的想法并不离谱。见编辑。如果格洛腾迪克先生输入这个作为答案，我会回滚，你应该接受他的答案。

【解决方案2】：

rollapply 按列工作，除非使用 by.column=FALSE 参数，所以试试这个：

rollapply(dat, 20, SharpeRatio, by.column = FALSE)

【讨论】：

【解决方案3】：

由于当前滚动应用采用矩阵返回“不正确的维数”，因为它并不意味着采用矩阵。我自己写的

rollmatapply <- function(m,by=100,FUN)
{
  v = vector()  
  for(i in 1:(nrow(m)-by))
  {
    v[i] = do.call(FUN,list(m[i:(by+i-1),]))
  }
  v
}

【讨论】：

这不是一个好的答案，你应该添加一个为什么写自己是首选的方法