Frank Copula 的估计参数答案

【问题标题】：Estimate parameter of Frank CopulaFrank Copula 的估计参数
【发布时间】：2013-05-30 10:56:08
【问题描述】：

我正在使用 copula 分析一些双变量数据。为了模拟一些 copula，我需要估计相应的参数。

例如：

gumbel.fit<-fit.AC(Udata, "gumbel")
gumbel.parameter<-gumbel.fit$fit$par

或

clayton.fit<-fit.AC(Udata, "clayton")
clayton.parameter<-clayton.fit$fit$par

但这不适用于Frank copula，因此我想知道如何估计参数？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

我在CDVine包BiCopEst(u1,u2,5,method="mle")找到了答案

【讨论】：

【解决方案2】：

请查看R 包copula，它提供了各种估算器，包括详细示例（特别是数值稳定的 MLE）。

【讨论】：

【解决方案3】：

您可以使用例如 R 中的“CDvine”包来估计任何 copula 参数。在这种情况下，您可以选择任何可用的方法。有一种“Tau”估计方法或伪观测最大似然法。目前，据我所知，R 中没有进一步的估计方法。

【讨论】：