xcorr（用于自相关）与 NaN 值答案

【问题标题】：xcorr (for autocorrelation) with NaN valuesxcorr（用于自相关）与 NaN 值
【发布时间】：2011-08-12 06:58:42
【问题描述】：

我想自动关联一些数据，但它有一些缺失值，在 matlab 中有没有快速的方法来做到这一点？如果任何输入为 NaN，xcorr 将返回一个 NaN 数组。

例如

data = [1 2 3 4 NaN 2 3 4 1 2 3 4];
xc = xcorr(data, 'biased');

【问题讨论】：

标签： matlab correlation

【解决方案1】：

根据 Nzbuu 的一些见解，以下工作有效：

data = [1 2 3 4 NaN 2 3 4 5];

scaled = (data - nanmean(data)) / nanstd(data);
scaled(isnan(data)) = 0;

corr = xcorr(scaled);

必须在缩放数据之后插入零，而不是之前，否则这会影响 xcorr 中使用的 mu 和 std 的值。这样做比直接计算 xcorr 更好，因为 xcorr 中使用的 fft 方法对于大数据集来说要快得多。

【讨论】：

【解决方案2】：

我宁愿从相关性中排除带有 NaN 的对，而不是引入零。在这种情况下，我将在 matlab 中使用以下代码，基于 corr（皮尔逊的自相关系数）。

out=zeros(nlags,1);
out(1)=1;
for i=2:nlags+1
    out(i)=corr(data(i:end),data(1:end-i+1),'rows','complete');
end
stem(0:nlags,out)
title('sample ACF')

希望对你有帮助

【讨论】：

如果你添加零，你会偏向结果，如果你去掉 NaN，你会损害滞后关系。恕我直言，正确的做法是在应用后移运算符（如上所示）后取消包括 NaN 在内的对

【解决方案3】：

当然。您可以使用索引仅选择那些不是 NaN 的项目，然后调用 xcorr。

data = [1 2 3 4 NaN 2 3 4 1 2 3 4];
xc = xcorr(data(~isnan(data)), 'biased');

【讨论】：

当该配对应该包含在 lag=2 中时，肯定会让 4 和 2 参与到 lag=1 中吗？
要么就是这样，要么用零替换 NaN 值：data(isnan(data)) = 0;