【发布时间】：2013-01-06 04:10:36
【问题描述】：
我在Stata 中使用areg 运行具有固定效应的回归，我刚刚意识到它的报告是一个常数项。据称，areg 所做的是对数据执行“内部”转换，然后对转换后的数据运行 OLS。但是，原始模型的常数项被“内部”变换破坏了。
那么areg报告的常数是什么意思呢？是编程错误吗？我不这么认为，因为areg 不允许使用-nocons- 选项，而且看起来原因与常量的含义有关。
【问题讨论】：
标签： stata
【发布时间】：2013-01-06 04:10:36
【问题描述】：
对于 areg（以及带有 fe 选项的 xtreg），截距是拟合的，因此 y-bar 减去 x-bar 乘以 beta-hat 等于 0。换句话说，Stata 会计算一个截距，使以自变量的均值计算的预测值等于因变量的均值。
【讨论】：
正如 Stata 手册中所说： areg 报告的截距值得一些解释，因为给定 k 个互斥且穷举的假人，它是任意的。 areg 通过选择截距来识别模型，该截距使根据自变量的平均值计算的预测等于因变量的平均值：y = xb。
areg 确实给出了与使用回归不同的常数。 areg 有点棘手，因为它基于（吸收的）否的假设。组的数量不会随着样本量的增加而增加。
【讨论】：