对从 Statsmodel 中的 OLS 模型创建的稳健回归模型进行故障排除答案

【问题标题】：Trouble shooting robust regression model created from a OLS model in Statsmodel对从 Statsmodel 中的 OLS 模型创建的稳健回归模型进行故障排除
【发布时间】：2019-02-06 01:07:36
【问题描述】：

我无法在 python 中使用 Statsmodel 运行稳健的回归模型。

以下 OLS 模型有效：

model_name = sm.ols(formula="depenent ~ var1 * var2 + var3", data=data).fit()

我试过跑步：

model_name= sm.RLM(formula="depenent ~ var1 * var2 + var3", data=data).fit()

但我收到以下类型错误：

TypeError: __init__() missing 2 required positional arguments: 'endog' and 'exog'

我通读了这份文档： https://www.statsmodels.org/dev/rlm.html 但我仍在为代码苦苦挣扎。我愿意使用其他软件包，例如 Scikit

谢谢。

【问题讨论】：

你应该包含错误信息——或者更多地解释你所说的“但它不起作用”的意思
已修复，感谢提醒

标签： python statistics regression statsmodels robust

【解决方案1】：

如果sm 是statsmodels.api，则ols 版本将不起作用。 statsmodels.api 只有OLS（类名大写）

公式函数是小写的，即从statsmodels.formula.api导入的rlm。这只是类方法RLM.from_formula 的别名。

大写字母的 RLM 是类的名称，它不直接支持公式，需要 numpy 数组或 pandas DataFrames 或 Series。

例如见http://www.statsmodels.org/devel/examples/notebooks/generated/formulas.html

注意the formula.api 小写对象被简单地定义为别名，例如对于 OLS/ols 和 RLM/rlm

import statsmodels.regression.linear_model as lm_
import statsmodels.robust.robust_linear_model as roblm_

ols = lm_.OLS.from_formula
rlm = roblm_.RLM.from_formula

【讨论】：

如何打印出 r^2、调整后的 r^2 和 f 检验数据？谢谢。
（这是一个不同的问题。）statsmodels RLM 没有这些。 wald_test 可用于计算斜率系数的联合假设检验。我从来没有为 RLM 看过 Rsquared，但我想它可以类似于 WLS 来定义，但目前还没有计算出来。