使用 panelAR 从 R 中的 Stata 重新创建 xtgls 回归答案

【问题标题】：Recreate xtgls Regression from Stata in R with panelAR使用 panelAR 从 R 中的 Stata 重新创建 xtgls 回归
【发布时间】：2021-05-27 14:54:46
【问题描述】：

我的目标是重现使用 R 中的 xtgls 命令从 Stata 生成的回归结果。我有带有 ID 和时间变量的面板数据。我试图重现的回归来自这篇论文：on researchgate （我正在尝试重新创建表 6 中的第 4 列）

包含 Do-Files 的完整数据集可在此处获得：Harvard Dataverse （再次，我想重现表 6）

原来的回归是这样的：

xtset ID TIME

and then

xtgls y a b c d f f^2 f^3 i.e i.ID, panels(heteroskedastic), corr(psar1), force

这会产生我在 Stata 中想要的确切结果。

我在 R 中的方法如下：

library(panelAR)
panelAR(y ~ a + b + c + d + f + f^2 + f^3 + factor(e) + factor(ID), data=df, panelVar="ID", timeVar="TIME", autoCorr="psar1", panelCorrMethod="pwls")

这确实给了我一个结果，但它与 Stata 的结果完全不同。

鉴于 xtgls：https://www.stata.com/manuals/xtxtgls.pdf 和 panelAR：https://cran.r-project.org/web/packages/panelAR/panelAR.pdf 的解释，我想我已经重新创建了与原始 Stata 命令中相同的选项。但我似乎遗漏了什么。

在此先感谢您提供任何帮助/想法。

编辑 1：更改 xtgls 中的拼写错误 + 包含 Stata 17 链接

【问题讨论】：

xtgls 的当前手动条目始终位于 stata.com/manuals/xtxtgls.pdf，并且在我编写时适用于版本 17。由于不同的原因，您使用的是哪个版本以及是否会有所不同。
谢谢，我纠正了错字。我正在使用 Stata 16。

标签： r stata panel-data

【解决方案1】：

您是否尝试在 R 代码中指定 panelCorrMethod="parks"？

library(panelAR)
panelAR(y ~ a + b + c + d + f + f^2 + f^3 + factor(e) + factor(ID), data=df, panelVar="ID", timeVar="TIME", autoCorr="psar1", panelCorrMethod="parks")

旁注：从统计/Stata 编码的角度来看，您可能还会发现 Hoechle 的 Stata Journal 论文很有趣 (https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1536867X0700700301)

【讨论】：