使用 lapply 和两个参数运行滞后回归

Question

我正在运行多个单变量回归，例如这个可重现的示例：

require(dynlm)
data(USeconomic)
US<-USeconomic
vars<-colnames(US)[-2]
a<-lapply(colnames(US),function(x) dynlm(log(GNP)~get(x),data=US))

a 包含 3 个单变量回归的列表。假设现在我想以 3 个滞后运行相同的回归：l<-c(0,1,4) 其中 0 当然是我已经得到的情况。有没有办法直接使用向量l，比如

# this did not work for me, I obtain multivariate regressions including all lags at once
lapply(colnames(US),function(x) dynlm(log(GNP)~L(get(x),l),data=US),l=l)

这不起作用后，我尝试了另一种方法并添加到以下向量：

lagged_vars <- paste("L(",rep(vars,each=3),",",l,")",sep="")

得到：

[1] "L(log(M1),0)" "L(log(M1),1)" "L(log(M1),4)" "L(rs,0)"      "L(rs,1)"     
[6] "L(rs,4)"      "L(rl,0)"      "L(rl,1)"      "L(rl,4)"

不幸的是，我无法使用新的字符向量运行它，get() 没有帮助。我不明白为什么它适用于vars，但不适用于lagged_vars，它们都是字符向量。

注意，L() 语法来自 dynlm 包。 附带问题：如果我只打印回归结果中的系数仍然标记为 get(x) - 我该如何更改它？

i,j 循环可能是可能的解决方案，但我宁愿使用 lapply 或这个系列中的其他东西......

编辑： as.formula 不能与来自dynlm 的L() 一起使用。我收到此错误消息：

merge.zoo(log(GNP), L(log(M1), 0), retclass= "list", all = FALSE) 中的错误： 找不到函数“L”

编辑： 找到一个interesting post bei Achim Zeileis 指代这个问题。

Answer 1

要构建 R 公式，您必须将其全部粘贴在一起，而不仅仅是预测器的一面。所以你需要这样的东西：

formula <- as.formula(
    paste("log(GNP)~",
        paste("L(",rep(vars,each=3),",",l,")",sep=""),
        sep = ""
    )
)

然后运行

dynlm(formula, data = ...)

Answer 2

这是一种使用plyr的方法

library(plyr); library(dynlm); library(tseries)

# FUNCTION TO RUN A SINGLE REGRESSION
foo = function(x, l) dynlm(log(GNP) ~ L(get(as.character(x)), l), data = US)

# CREATE PARAMETER GRID
params = expand.grid(x = colnames(US)[-2], l = c(0, 1, 4))

# RUN REGRESSIONS
regressions = mlply(params, foo)

此列表的每个元素都包含有关单个回归的详细信息，您可以从中提取所需的输出