quantmod getSymbol 的副作用是什么？答案

【问题标题】：What are the side effects for quantmod's getSymbol?quantmod getSymbol 的副作用是什么？
【发布时间】：2012-08-09 13:33:41
【问题描述】：

我有一个包含日期和价格的数据框：

>df
Price  Date
1.25   2012-01-05
...

我创建了一种货币和股票：

currency("USD")
stock("GSPC", "USD")

然后我创建一个 xts 对象：

GSPC <- xts(df$Price, df$Date)
colnames(GSPC) <- "Close"

的预期用途是创建一个吸墨纸组合 - 这很有效。但是当我尝试

updatePortf(portfolio, Symbols="GSPC", Dates = current.date)

我收到以下错误：

Error in get(Symbol, pos = env) : object 'GSPC' not found

GSPC 没有出现在“showSymbols()”中，所以我认为它需要在某个地方注册。有没有办法注册符号？

一个非常hacky的解决方法，灵感来自另一个stackoverflow答案是：

GSPC$GSPC.High <- GSPC$Open
GSPC$GSPC.Low <- GSPC$Open
GSPC$GSPC.Close <- GSPC$Open
GSPC$GSPC.Volume <- GSPC$Open
GSPC$GSPC.Adjusted <- GSPC$Open

write.zoo(GSPC, file="GSPC.csv", sep=",")
setSymbolLookup(GSPC=list(src="csv",format="%Y-%m-%d"))

getSymbols("GSPC")

有没有更好的方法来创建上述内容？我没有（需要）音量、高、低、关闭和调整 - 我仍然需要它们用于吸墨纸吗？

更新我设法重现了这个问题，然后理解了它的原因。似乎您无法在本地函数环境中声明 xts 对象。这是一个可重现的脚本：

library(xts)
library(FinancialInstrument)
library(blotter)
library(lubridate)
rm(list=ls(envir=.blotter),envir=.blotter)

runme <- function() {
  currency("USD")
  stock("GSPC", "USD")

  dates <-ymd("2012-03-02") + seq(0,9) * ddays(1)
  prices <- abs(rnorm(10))

  GSPC <- xts(prices, dates)
  colnames(GSPC) <- "Close"

  # Initialise
  initPortf("p", symbols="GSPC", initDate=ymd("2012-01-01"), currency="USD")
  initAcct("a", portfolios="p", initDate=ymd("2012-01-01"), initEq=2e6, currency="USD")

  trade.date <- ymd("2012-03-04")
  addTxn("p", "GSPC", trade.date, 1, GSPC[trade.date])

  updatePortf("p", Symbols="GSPC", Dates = trade.date)
  updateAcct("a", Dates = trade.date)

  updateEndEq("a", Dates = trade.date)

  chart.Posn("p")

}

【问题讨论】：

portfolio 中有什么内容？ current.date 是什么？您收到的确切错误消息是什么？如果您需要帮助使其可重现，请参阅stackoverflow.com/questions/5963269/…
感谢您添加可重现的代码！ :-)

标签： r global-variables quantmod

【解决方案1】：

blotter 包使用 FinancialInstrument 包。您可能需要定义您的乐器。我认为如果你做这样的事情它应该可以工作。

synthetic("GSPC", currency("USD"))

如果没有，也许您可以提供一个可重现的示例。（我们没有你的作品集）

编辑：

为了更直接地回答您标题中的问题，getSymbols 在您使用getSymbols 加载的所有符号的.GlobalEnv 中存储了一个名为.getSymbols 的list。但是，我不认为 blotter 会看它。

编辑 2：

您收到的错误消息是告诉您.GlobalEnv 中没有名为“GSPC”的数据。您必须在.GlobalEnv 中有一个xts 对象，或者在Prices 参数中将xts 对象传递给updatePortf。同样，如果您的示例可重现，我可以提供更好的帮助（更不用说它会使其对本网站的未来访问者更有用）。

【讨论】：

抱歉，我没有包含定义库存的第一行。我会更新我的帖子。
当你这样做的时候，继续让整个事情可重现！
可能是您在current.date 上没有任何数据。您可以尝试使用Dates=NULL 或Dates=paste0("/", current.date)，但您没有提供您收到的实际错误，也没有显示您的对象中有哪些数据。
谢谢，您已经多次就可重复性提出了观点。我同意，我正在努力。我有一个脚本很长，而且我不能分享它。同一脚本的精简版本与您在上面看到的类似，其中一个模拟交易没有显示相同的错误。因此，由于某种原因，在主脚本中看不到“GSPC”，尽管如果我在这一点进行调试，它显然作为 xts 对象存在。如果我设法在更短的脚本中重现它，我会更新这个问题。
感谢 .GlobalEnv 的更新帮助我解决了这个问题。

【解决方案2】：

为了完整起见，要使上面的 sn-p 工作，您需要将 GSPC 分配给 .GlobalEnv：

assign("GSPC", GSPC, envir=.GlobalEnv)

完整的脚本是：

library(xts)
library(FinancialInstrument)
library(blotter)
library(lubridate)
rm(list=ls(envir=.blotter),envir=.blotter)

runme <- function() {
  currency("USD")
  stock("GSPC", "USD")

  dates <-ymd("2012-03-02") + seq(0,9) * ddays(1)
  prices <- abs(rnorm(10))

  GSPC <- xts(prices, dates)
  colnames(GSPC) <- "Close"
  assign("GSPC", GSPC, envir=.GlobalEnv)

  # Initialise
  initPortf("p", symbols="GSPC", initDate=ymd("2012-01-01"), currency="USD")
  initAcct("a", portfolios="p", initDate=ymd("2012-01-01"), initEq=2e6, currency="USD")

  trade.date <- ymd("2012-03-04")
  addTxn("p", "GSPC", trade.date, 1, GSPC[trade.date])

  updatePortf("p", Symbols="GSPC", Dates = trade.date)
  updateAcct("a", Dates = trade.date)

  updateEndEq("a", Dates = trade.date)

  chart.Posn("p")

}

【讨论】：