从每月回报计算中删除不完整的月份答案

【问题标题】：Remove incomplete month from monthly return calculation从每月回报计算中删除不完整的月份
【发布时间】：2014-06-16 02:11:43
【问题描述】：

我有一些用于获取股票价格和计算每月回报的代码。如果用于计算的价格在月底没有出现，我想放弃最后的回报。例如，运行下面的代码会返回 2014-06-13 的价格。而且，即使还没有满月，monthlyReturn 函数也会计算六月的回报。是否有一种简单的方法可以确保monthlyReturn 仅计算整月的回报，或者如果不是根据整月的价格计算，则将最后一个月从回报向量中删除？

    library(quantmod)

    symbols <- c('XLY', 'XLP', 'XLE', 'XLF', 'XLV', 'XLI', 'XLB', 'XLK', 'XLU')
    Stock <- xts()
    Prices <- xts()

    for (i in 1:length(symbols)){
      Stock <- getSymbols(symbols[i],auto.assign = FALSE)
      Prices <- merge(Prices,Stock[,6])
    }

    returns <- do.call(cbind, lapply(Prices, monthlyReturn, leading=FALSE))
    names(returns) <- symbols

我找到了这段代码，但它似乎有一些限制。有什么办法可以改善吗？

    if(tail(index(x.xts),1) != as.Date(as.yearmon(tail(index(x.xts),1)), frac=1)){
    x.m.xts = x.m.xts[-dim(x.m.xts)[1],]
    }
    # That test isn't quite right, but its close.  It won't work on the first
    # day of a new month when the last business day wasn't the last day of 
    # the month.  It will work for the second day.

【问题讨论】：

你的例子不是很清楚。我假设您想更改 monthlyReturn 函数的行为？也许您可以编辑您的问题以简化并清楚地指出您使用上述代码获得的内容与您想要获得的内容之间的差异。
抱歉 - 为了清楚起见，我尝试进行编辑。如果还不清楚，请告诉我。

标签： r xts quantmod

【解决方案1】：

您可以对xts:::last.xts 使用负子集。这将删除上个月

last(returns, "-1 months")

但如果该月尚未结束，您只想删除最后一个月，因此将最后一行的月份与当前日期的月份进行比较。

if (format(end(returns), "%Y%m") == format(Sys.Date(), "%Y%m")) 
  returns <- last(returns, "-1 month")

【讨论】：