在确定 SARIMA 中的顺序和季节性顺序时是否有任何规则？答案

【问题标题】：Are there any rules when it comes to determining the Order and the Seasonal Order in a SARIMA?在确定 SARIMA 中的顺序和季节性顺序时是否有任何规则？
【发布时间】：2020-10-19 09:12:16
【问题描述】：

在确定 SARIMA 中的顺序和季节性顺序时是否有任何规则？

我注意到，当我在 Python 中使用 StatsModels 时，我无法选择低于或等于 AR 滞后数的季节性滞后。

示例：

我正在运行一个带有订单 (3,1,3) 和季节性订单 (3,1,3,3) 的 SARIMA。

这会产生错误：ValueError: Invalid model: autoregressive lag(s) {3} are in both the season and non-seasonal autoregressive components.

【问题讨论】：

标签： python time-series arima

【解决方案1】：

指定 (3, *, *) 的顺序包括滞后 1、2 和 3
指定 (3,,,3) 的季节性顺序包括滞后 3、6、9 和 12。

通过指定此模型，您将两次包含第三个滞后，这可能会在估计参数时导致数值问题。

相反，您应该指定：order=(2, 1, 3) 和seasonal_order=(3, 1, 3, 3)。然后，您将根据需要包含第三个延迟，但不会有重复。

【讨论】：