为什么 chart.CumReturns diff 到 cumsum？

【问题标题】：why is chart.CumReturns diff to cumsum?为什么 chart.CumReturns diff 到 cumsum？
【发布时间】：2013-05-16 03:45:36
【问题描述】：

我有 x 个资产的回报矩阵。

我可以像这样绘制累积性能：

pnls.cum<-apply(pnls.allin , 2 , cumsum)
plot(pnls.cum[,1],type="l")

或

chart.CumReturns(pnls.allin[,1])

但图表略有不同（高点/低点等）。有什么原因吗？

【问题讨论】：

【解决方案1】：

chart.CumReturns 默认使用几何链接（乘积），而不是算术链接（和）。只需设置geometric=FALSE:

chart.CumReturns(pnls.allin[,1], geometric=FALSE)

【讨论】：