尝试使用投资组合分析进行优化时出错答案

【问题标题】：Error when trying to optimize with Portfolio Analytics尝试使用投资组合分析进行优化时出错
【发布时间】：2017-12-25 08:53:01
【问题描述】：

我正在尝试从网站复制代码以在 R 中测试 Portfolio Analytics 库。但我收到一个错误，我不知道为什么。我得到的错误是：错误：“package:ROI”%in% search() || requireNamespace("ROI", quiet = TRUE) 不是 TRUE

library(PortfolioAnalytics)

data(edhec)
returns <- edhec[, 1:6]
funds <- colnames(returns)

init.portfolio <- portfolio.spec(assets = funds)

init.portfolio <- add.constraint(portfolio = init.portfolio, 
                                 type = "full_investment")

init.portfolio <- add.constraint(portfolio = init.portfolio, 
                                 type = "long_only")

minSD.portfolio <- add.objective(portfolio=init.portfolio, 
                                 type="risk", 
                                 name="StdDev")

minSD.opt <- optimize.portfolio(R = returns, portfolio = minSD.portfolio, 
                                optimize_method = "ROI", trace = TRUE)

【问题讨论】：

检查您是否安装了ROI、ROI.plugin.quadprog 和ROI.plugin.glpk 库。
嘿，谢谢，这对我有用。

标签： r optimization r-portfolioanalytics

【解决方案1】：

您需要安装 ROI 插件，然后您应该能够使用 ROI 方法进行优化。您可以使用以下命令安装ROI插件，

install.packages("ROI")
install.packages("ROI.plugin.glpk")
install.packages("ROI.plugin.quadprog")

【讨论】：