R 预测::auto.arima() 不包括季节性差异答案

【问题标题】：R forecast::auto.arima() not including seasonal differencingR 预测::auto.arima() 不包括季节性差异
【发布时间】：2020-02-21 08:55:14
【问题描述】：

在尝试为半小时时间序列数据创建 ARIMA 模型时，尽管有明显的（每日）季节性，但 auto.arima 不会自动包含季节性。在调用 auto.arima 时指定 D = 1（按照指示 here），ARIMA 模型返回以下错误：

Error in if (length(dx) > ncol(dxreg)) lm(dx ~ dxreg - 1, na.action = na.omit) else list(rank = 0L) : 
  argument is of length zero

在下面包含了一个最小的可重现示例

structure(c(860.110666666667, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1795.942, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
1233.68133333333, 0, 0, 0, 0, 2460.29066666667, 1910.628, 3026.91, 
1313.402, 587.111666666667, 1389.328, 0, 425.473666666667, 2676.30433333333, 
359.064, 598.866666666667, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 826.639333333333, 
0, 0, 0, 0, 0, 525.482333333333, 600.823333333333, 0, 1293.36533333333, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 383.521333333333, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 739.561, 3241.267, 2820.05166666667, 3262.343, 
1779.022, 1406.778, 631.806666666667, 3261.663, 25.2043333333333, 
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1120.446, 931.430666666667, 329.675, 
167.672, 2957.59733333333, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 486.451666666667, 
1210.21233333333, 0, 1192.211, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1899.427, 0, 
0, 0, 0, 0, 0, 717.466333333333, 0, 0, 0, 2421.93233333333, 3231.43766666667, 
1160.77066666667, 2315.53966666667, 3252.93833333333, 3210.40633333333, 
1805.097, 1445.225), .Tsp = c(1505352600, 1505352600.00816, 17520
), class = "ts")

aa <- forecast::auto.arima(dfts, D = 1)

【问题讨论】：

标签： r forecasting arima

【解决方案1】：

您定义了一个长度为 144 且频率等于 17520 的时间序列，然后要求季节性差异 - 即相隔 17520 个时间段的观测值之间的差异 - 这是无法完成的。

错误消息不是很有帮助——我会解决的。

【讨论】：

原始示例中的频率已被编辑以反映这一点（半小时 = 48*365 = 17520），但我现在只收到一条错误消息。
更新：我已经根据this blog post 更改了季节性，现在它似乎正在工作。