L1 正则化的 Matlab quadprog 参数

Question

我一直在努力解决 Matlab 中 quadprog 函数的参数化问题：

其中 x 是 x 0 w 0 +x 1 w 1 +x 2 2 w 2 的矩阵，y 是目标向量，其中包含 x 的每一行的值，w 是权重向量，lambda 是标量值.

我试过这个，但我确定它不正确：

N = size(x, 2);
Sigma = cov(x);
H = 2.0*Sigma;
c = zeros(N,1);
quadprog(H, c)

谁能指导我关于 quadprog 函数的参数应该是什么？

Answer 1

这个优化问题被称为 Lasso，正如你所写的，它不是正式的二次规划。您可以将其转换为二次程序，请参阅this link，或者您可以使用 Matlab 的内置 lasso（统计工具箱的一部分）