MATLAB 投资组合基础知识答案

【问题标题】：Portfolio Basics in MATLABMATLAB 投资组合基础知识
【发布时间】：2016-12-08 06:37:24
【问题描述】：

我正在寻找在 MATLAB 中使用 Portfolio 对象的一些基本技巧。我有一组资产回报，比如 a1 a2 a3 a4，以及一组上述资产的权重 w_a1 w_a2 w_a3 w_a4。此外，我有多个月时间段的这些信息（即权重每个月都在变化，所以每个 w_* 代表一个权重向量）。如何在 Financial Toolbox 的投资组合对象中使用这些信息？

【问题讨论】：

标签： matlab portfolio

【解决方案1】：

投资组合仅在一个时间段内有效。您需要做的是在另一个将捕获日期的数据结构中实例化投资组合对象。

就个人而言，我更喜欢 MATLAB 中的 table 对象，因为它允许将不同的数据类型组合在一起。

您要做的是在表格中创建一系列日期

Variable=table;
Variable.Dates=[datetime([2015 1 1]); datetime([2015 2 1]); datetime([2015 3 1])]

设置您的投资组合对象

p1 = Portfolio('assetlist', { 'A1', 'A2', 'A3', 'A4'});
p1.InitPort=[ w1; w2; w3; w4 ]

对每个时间段重复并合并到表格数组中。

Variable.PortfolioAllocation=[p1;p2;p3]

这将为您提供一个可变的投资组合对象数组。

Variable = 

   Dates       PortfolioAllocation
___________    ___________________

01-Jan-2015    [1x1 Portfolio]    
01-Feb-2015    [1x1 Portfolio]    
01-Mar-2015    [1x1 Portfolio]

您可以随后对其进行迭代以运行您的模拟。

【讨论】：