在使用遗传算法时，如何使权重总和（对于我投资组合中的股票）等于 1？答案

【问题标题】：How can I make the sum of the weights (for the stocks in my portfolio) be equal to 1 while using a genetic algorithm?在使用遗传算法时，如何使权重总和（对于我投资组合中的股票）等于 1？
【发布时间】：2023-03-05 07:51:01
【问题描述】：

我在 R 中运行遗传算法，为投资组合中的股票选择权重，同时具有最高的回报/风险比。问题是权重需要总计为 1，但我到目前为止尝试过的代码不起作用。任何帮助将不胜感激。

这是我的代码：

normalise=function(v){v/sum(v)}
f=function(weights){
  weights=normalise(weights)
  (weights%*%returns)/(weights%*%variances)

}
GA=ga(type="real",fitness=f,lower=rep(0,length(positive)),
      upper=rep(1,length(positive)),maxiter=20000,run=300)

【问题讨论】：

提供一个小型的、可重现的数据集，以便我们了解您的问题的一些背景信息。查看here 以获取有关如何创建可重现示例的说明。

标签： r genetic-algorithm stock portfolio genetic-programming

【解决方案1】：

那是因为您实际上并没有“修复”解决方案：您只是在评估之前将其映射到可行的解决方案。这是你可能实际做的事情；但是您还必须映射 GA 的解决方案，即标准化 GA 返回的权重。（例如参见Maringer, D. and Oyewumi, O. (2007). Index Tracking with Constrained Portfolios。）

【讨论】：

好的，我明白了。所以你的意思是，权重也应该在 GA 之外进行归一化。我分别使用了这两种方法。但这不会使 GA（上面的代码）内部的规范化变得多余吗？
不，不会。您希望 GA 找到标准化后看起来不错的解决方案，因此您需要将这样的解决方案传递给目标函数。否则，目标函数可能会导致标准化后看起来很糟糕的解决方案。