RiskPortfolio 包最佳投资组合结果答案

【问题标题】：RiskPortfolio Package Optimal Portfolio resultsRiskPortfolio 包最佳投资组合结果
【发布时间】：2021-12-07 15:29:09
【问题描述】：

我正在尝试使用 RiskPortfolios 包为几个不同的优化找到最佳的投资组合权重，只有多头且权重总和为 100% 约束。

以包中提供的示例数据为例（如下所示），我得到的投资组合权重对于所有证券都是 ~0%。

library("RiskPortfolios")
data("Industry_10")
rets = Industry_10
covEstimation(rets)
Sigma = covEstimation(rets)
optimalPortfolio(Sigma = Sigma, control = list(type = 'maxdiv', constraint =  'lo'))

https://www.rdocumentation.org/packages/RiskPortfolios/versions/2.1.7/topics/optimalPortfolio

结果： [1] 1.596802e-03 4.426586e-02 5.115952e-21 1.829356e-01 9.853242e-18

[6] 1.092012e-01 1.528876e-01 1.821066e-01 3.270063e-01 4.557049e-21

有没有人对这个包有任何经验或关于我哪里出错的信息？

谢谢

【问题讨论】：

标签： r optimization portfolio

【解决方案1】：

权重总和为 1（即 100%）。例如，第 4 个权重是1.82e-01，即 18.2%。

【讨论】：

谢谢，不太清楚我是怎么看不到这一点的，但你是对的。