熊猫滚动窗口和日期时间索引：“偏移”是什么意思？

Question

pandas 0.22 的滚动窗口函数pandas.DataFrame.rolling 采用window 参数，描述如下：

窗口：整数或偏移量

移动窗口的大小。这是用于观察的数量 计算统计量。每个窗口的大小都是固定的。

如果它是一个偏移量，那么这将是每个窗口的时间段。 每个窗口的大小将根据观察结果变化 包含在时间段内。这仅对 datetimelike 有效 索引。这是 0.19.0 中的新功能

在这种情况下，偏移实际上是什么？

Answer 1

简而言之，如果您使用像“2D”（2 天）这样的offset，pandas 将使用索引中的日期时间信息（如果可用），可能会考虑任何缺失的行或不规则的频率。但是如果你使用简单的int 像 2，那么 pandas 会将索引视为简单的整数索引 [0,1,2,...] 并忽略索引中的任何日期时间信息。

一个简单的例子应该可以清楚地说明这一点：

df=pd.DataFrame({'x':range(4)}, 
    index=pd.to_datetime(['1-1-2018','1-2-2018','1-4-2018','1-5-2018']))

            x
2018-01-01  0
2018-01-02  1
2018-01-04  2
2018-01-05  3

请注意 (1) 索引是日期时间，但 (2) 它缺少“2018-01-03”。因此，如果您使用像 2 这样的普通整数，rolling 将只查看最后两行，而不管日期时间值如何（在某种意义上，它的行为类似于 iloc[i-1:i]，其中 i 是当前行）：

df.rolling(2).count()

              x
2018-01-01  1.0
2018-01-02  2.0
2018-01-04  2.0
2018-01-05  2.0

相反，如果您使用 2 天的偏移量 ('2D')，rolling 将使用实际的日期时间值并说明日期时间索引中的任何不规则情况。

df.rolling('2D').count()

              x
2018-01-01  1.0
2018-01-02  2.0
2018-01-04  1.0
2018-01-05  2.0

另请注意，使用日期偏移量时，您需要按升序对索引进行排序，但使用简单整数时并不重要（因为您只是忽略了索引）。