【发布时间】：2010-12-24 14:46:50
【问题描述】：
我有一些关于主成分和因子分析的问题。
对于 PCA，特征值是从协方差矩阵还是相关矩阵 É 计算出来的？ 那么FA呢，如果我使用协方差或相关矩阵É，特征值的结果是否相同？
【问题讨论】：
-
尽管协方差和相关矩阵通过除以标准差而相互关联，但执行特征分解会得到不同的结果。在大多数情况下，协方差应该与 PCA 一起使用，除非您有理由不这样做。
【发布时间】：2010-12-24 14:46:50
【问题描述】：
PCA 会受到数据重新缩放的影响，因此您会从协方差与相关矩阵中得到不同的答案。 FA（我假设您的意思是规范 FA）不受重新缩放的影响，所以没关系。
【讨论】：
PCA 结果受变量单位的影响。除此之外，如果某个变量的方差远大于其他变量，则该变量往往与第一主成分一致。
解决这些问题的一种方法是使用相关性而不是协方差矩阵 - 前提是方差的差异不包含对手头问题的有价值信息。
如果保理的类型是“主成分”，则前面也代表 FA。相反，如果您使用“最大似然”分解，则协方差或相关矩阵的选择不会影响结果。
【讨论】：