拟合广义帕累托模型的阈值

Question

在拟合广义帕累托分布时，我需要 R 代码来设置阈值。我好像没弄好。

Answer 1

我刚刚制作了一个完全用于此目的的 R 包，即 gfiExtremes（很快在 CRAN 上）。

remotes::install_github("stla/gfiExtremes", build_vignettes = TRUE)

它允许对广义帕累托分布模型的分位数和帕累托超出分布的参数进行推断，无论是否假设超出阈值已知。

用法

数据必须以数字向量的形式给出，例如x。

library(gfiExtremes)
gf <- gfigpd2(x, beta = c(0.99, 0.995, 0.999))
summary(gf) # provides estimates and confidence intervals of the beta-quantiles
thresholdEstimate(gf) # an estimate of the threshold

有关更多信息，请参阅包文档和小插图中的示例。