带有 chr 数据的 XTS 对象答案

【问题标题】：XTS object with chr data带有 chr 数据的 XTS 对象
【发布时间】：2013-12-05 19:54:36
【问题描述】：

我只是从 Bloomberg 下载时间序列并尝试制作一个 xts 对象：

library(Rbbg)
conn <- blpConnect()
tickers = c("SPX Index","GX1 Index","VG1 Index","NK1 Index",
            "SM1 Index","RM1 Index","LT01TRUU Index")
df <- bdh(conn,tickers,c("PX_OPEN","PX_HIGH", "PX_LOW", "PX_LAST", "Volume"),
  "19980101", "20131020",option_names = "CDR", option_values = "US")
blpDisconnect(conn)

make.xts <- function(x, order.by) {
  tzone = Sys.getenv('TZ')
  orderBy = class(order.by)
  index = as.numeric(as.POSIXct(order.by, tz = tzone))
  if( is.null(dim(x)) ) {
    if( len(orderBy) == 1 )
      x = t(as.matrix(x))
    else
      dim(x) = c(len(x), 1)
  }
  x = as.matrix(x)
  x = structure(.Data = x,
    index = structure(index, tzone = tzone, tclass = orderBy),
    class = c('xts', 'zoo'), .indexCLASS = orderBy, tclass=orderBy,
    .indexTZ = tzone, tzone=tzone)
  return( x )
}

data <- new.env()
for(s in unique(df$ticker)) {
  temp = df[df$ticker == s,]
  date = as.Date(temp$date)
  temp = temp[,spl('PX_OPEN,PX_HIGH,PX_LOW,PX_LAST,Volume')]
  colnames(temp) = spl('Open,High,Low,Close,Volume')
  temp = make.xts(temp[], date)
  if (length(grep('Index',s)) == 1) {
    data[[ trim(gsub('Index', '', s)) ]] = temp[!is.na(temp$Close),]
  } else {
    data[[ trim(gsub('US Equity', '', s)) ]] = temp[!is.na(temp$Close),]
  }
}

这是 df 对象（抱歉，我不知道 dput） https://dl.dropboxusercontent.com/u/102669/df.rdata

这是 xts 对象： https://dl.dropboxusercontent.com/u/102669/temp.rdata

所有数据都是 CHR，但我想要数字数据。

我想问题出在 NA 上。我无法删除所有 NA 行，因为某些时间序列只有收盘价。

所以一个规则可以是：当只存在收盘价时，将所有其他列与收盘价相等，否则什么都没有。如果任何列中存在某些 Na 值，则继续最后一个非 NA 值

最终结果应该是一个带有数字数据的 xts 对象。

有什么帮助吗？

【问题讨论】：

你是如何创建这个 xts 对象的？它有rownames，xts 对象不应该有rownames。解决您的问题的最佳方法是，“首先不要像这样构造 xts 对象。”
请告诉我们您已经编写了哪些代码。这就是 Stack Overflow——我们的想法不是我们为您完成工作，而是当您遇到困难时我们会帮助您。另外，不要使用.rdata 文件，请使用dput 将一小部分数据粘贴到您的问题中。
如果您不知道如何使用 dput，请在 RGui 提示符处键入 ?dput 寻求帮助。另请阅读this question 了解详细信息以及制作可重现示例的许多其他方法。
make.xts 函数是什么？
好的，理解输入。是否必须使用 dput？我对 .rdata 更有信心。下次我可以拉上拉链，好吗？抱歉，如您所见，我是 R 的新手。

标签： r xts na

【解决方案1】：

保持简单，不要编写 make.xts 函数。

df<- xts(df[,2:7],order.by=as.Date(df[,1]))

【讨论】：